一分鐘選基金：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」要大，「標準差」要 ... A：「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好，只有「標準差」的值， 是最小愈好常有朋友問我：「大中華 ...
了解基金的Alpha與Sharpe 大家可發現同一檔基金在同一天兩個網站的資料卻不相同，標準差與Sharpe值都有顯著差異。鉅亨網是以三年的資料作年化處理，但基智網並沒有特別說明資料的區間。因為採用資料時間不同，因此算出的數字自然也會不一樣。
Beta值、Sharp值的舉例說明@ 如果我能靜一靜:: 隨意窩Xuite日誌 ‧Beta比較簡單易懂：若Beta=0.2，代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話，則 這支基金的波動程度只有20，包含漲與 ...
關於年化標準差、Sharpe、Beta可以自己計算嗎? - 八卦閒聊 - MoneyDJ理財網討論區 MoneyDJ理財網財經論壇 MoneyDJ理財網討論區 » 討論區總覽 » 綜合 » 八卦閒聊 » 關於 年化標準差、Sharpe、Beta可以自己計算嗎? 關於 ...
基金績效 - 第一金投信網站 投資風險 主要提供標準差、Beta值，通常標準差、Beta值的數值愈小，表示該基金的 投資風險愈小。 單位風險 ... 夏普值小於0，表示每一單位的風險所帶來的報酬率不如 一個月的銀行定存。 夏普值等於0，表示每 ...
udn基金- 基金投資- 晨星研究報告- 了解基金的Alpha與Sharpe 2010年7月19日 ... Alpha是指基金根據Beta系數所計算的預期報酬，與其實質報酬間的差距。Alpha也 常被解釋為基金經理人為該基金所提供的附加價值，也就是高於 ...
sharpe beta標準差 - 相關部落格
基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 急件 - Yahoo!奇摩知識+ 請問基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差是43.0669 Sharpe指數是0.1063這樣請問是那一檔基金比較好??? 這2檔基金它 ...
基金中的Beta值、Sharp值和年化標準差是什麼意思 - Yahoo!奇摩知識+ 小弟我剛接觸基金不久，看了一些文章中有提到Beta值、Sharp值和年化標準差這三個值，不過不卻不太知道它真的的含意！只約略知道是當作判斷一支基金好壞的依據。在這想請問一些前輩，請問這三者的意思及用法。如何用這三組值來準確判斷 ...
Alpha系數, Sharpe 比率 - Yahoo!知識+ 想問係基金表現特性裡各名詞的含義： 1. Alpha 系數 2. Sharpe Ratio 3. Beta 4. Standard Deviation 標準差 以及一般來說, 這些特性的數字怎樣為之高？怎樣為之較佳？謝謝。
